一、选股范围

仅主板（沪市 60 / 深市 00 开头），排除当前 ST / *ST、避雷池（永久拉黑名单）；股价 5~100 元；上市时间 >120 个交易日。复权口径为前复权，涨跌幅 / 实体 / 上下影均以「前收价(prev_close)」为基准。

🛡️ 避雷池判定口径（2026-10-14 修订）：以股票代码为准（已为 375/549 条补齐代码），名称匹配降为兜底。名称侧会先剥离除息/除权临时前缀 XD / XR / DR，并对"前缀挤占导致简称被截断"的情况（行情接口简称上限 5 字符，XD+4 字名会被截成 XD+前 3 字）做兜底匹配。修正前的漏洞：金徽酒 sh603919 在避雷池内，10-13 除息日简称变「XD金徽酒」，名称对不上、代码又为空 ⇒ 被「全网补缺」误补进大池。

📌 ST 过滤看"当前"而非"涨停当日"（2026-10-07）：涨停榜接口只按涨停当日判 ST，涨停之后才被 ST 的票会漏进大池（实测 09-30 重扫新增 172 只里有 11 只已是 ST）。系统在两个扫描入口（增量候选 / 全网补缺）都会按最新行情名称再判一次。

二、初筛（入大池的四道门槛，30 交易日窗口）

① 30 个交易日内有涨停；② 无跌停价开盘日（开盘即封跌停）；③ 涨停连板 ≤3 个；④ 期间实体涨幅 ≤100%（口径：窗口内实体最高 max(open,close) / 实体最低 min(open,close) − 1）。全部通过 → 进大池。

⚠️ 2026-10-07 口径变更：② 原实现是「30 日内无单日跌幅 >9%」，与"无跌停价开盘"不是一回事——跌幅 >9% 会把正常回调也拦掉。已改为按 开盘价 ≤ 跌停价 判定（跌停价 = round(prev_close×0.90, 2)）。④ 上限由 50% 放宽到 100%。
实测影响（2026-09-30 当日板 39 只）：通过率 28 → 36 只，大池 421 → 596 只。

涨停判定口径：以「收盘价封板」为准（close ≥ 涨停价 = round(prev_close×1.10, 2)），盘中摸到涨停价又回落不算涨停。此为交易所口径近似（westock 不返回官方涨停价字段），新股 / 股改复牌等特例未覆盖。

三、涨停基因评分（金针 / 阳包阴共用同一套口径，满分 5）

1. 次数分（2 分）：金针（或阳线）前 30 个交易日内「非连续涨停簇」≥2 个 → 2 分。连板日合并为 1 簇：09-18+09-19 连板算 1 次；09-18 与 09-25 间隔算 2 次。

2. 远近分（三档互斥，只取最近一个涨停日，不叠加）：距形态日 1~5 个交易日 → +3 分；6~10 日 → +2 分；11~20 日 → +1 分；>20 日不计。窗口按近端窄、远端宽划分，贴合资金记忆衰减规律。

3. 叠加与封顶：次数分 + 远近分可叠加，满分 5 分。金针与阳包阴权重完全一致（旧版金针 4 / 阳包阴 2 的不一致已取消）。

📌 2026-10-07 变更：远近分由「1~8日 / 9~16日 两档 +2/+1」改为「1~5 / 6~10 / 11~20 三档 +3/+2/+1」；满分 4 → 5；阳包阴由独立 2 分制改为与金针统一。
⚠️ 连板必须算 1 簇（不能按天数累加），远近三档是 OR 不叠加。

🚦 中间池（涨停基因共用门槛）

每天收盘从大池筛出涨停基因 ≥3 分的股票，存入 data/mid_pool.json，作为当天所有形态逻辑（金针探底 / 强支撑位 / 阳包阴）的共同候选来源——形态筛选只从中间池里取票。

看板位置：顶部「中间池」标签（顺序：大池 → 中间池 → 小池），可查看完整名单（按基因分降序）、涨停簇数、最近涨停距今与漏斗统计；「今日变化」弹窗中也按小池 → 中间池 → 大池顺序展示。

⚠️ 中间池为空时不会阻断扫描（兜底放行），避免整轮停摆；把 min_score_for_mid_pool 设为 0 可整体停用中间池过滤。

四、金针探底（6 形态要求 + 评分）

形态：回调波段 ≥4 交易日且金针当日最低价为该波段最低；当日涨跌幅 −4%~+9%；实体 0~3%；上影 ≤2%；下影 2%~6% 且 ≥实体 2 倍、≥上影 2 倍；量能 = 昨日量 0.5~2 倍。
· 回调波段的分界日 = 最近一个局部高点（按收盘价界定，非最高价；2026-10-10 复核拍板）：三条判定（回调天数、波段最低价、整体回落）统一以该局部高点为同一起点，波段最低价只在分界日之后再比较。（2026-09-29 曾把分界日改为"前 30 个交易日内收盘最高的那根"，会把分界日之前的下跌也算进波段，于是用波段内更低的低点把金针日"焊死"—— 新宏泰 sh603016 因此被误拒。改回最近局部高点后：该票 09-28 的信号仍被拒（从 09-21 起算只回调 3 天 < 4），而其后的信号正常纳入，两次复盘结论都成立。配置项 unified_wave_range 置 false 仅作回退开关，可回到更早的旧行为。）

评分（2026-10-07 改版）：涨停基因 5 + 形态 5 = 满分 10。形态分 = 支撑 3 + 量能 1 + 上影 1。

三道门槛（全部满足才入小池）：① 涨停基因 ≥3；② 形态分 ≥3；③ 总分 ≥6。

支撑 3 分（不叠加取最高）：触前 30 日涨停实体顶 / 底（下影线 ≤1% 才认实体底），偏离 ≤1% → 3 分、1~2% → 2 分；触局部顶 / 底（前后回溯 2 天）、突破缺口上下沿，偏离 ≤1% → 2 分。
· 有效跌破降分：同一支撑位被有效跌破 1 次 → 该位得分 −1；≥2 次 → 该位归零。有效跌破 = ≥2 个交易日收盘 <支撑位，且 ≥1 日收盘 <支撑位×97%。
· 「顶」须先被向上突破才算支撑位（2026-10-10）：支撑位若取自压力位（前高 / 涨停实体顶 / 局部顶），须先出现某个交易日盘中最高价高于该价位（某一刻触及即算；该顶被突破、由压力位转为支撑位），其后的跌破才计为有效跌破。突破之前的那段下跌属于"形成该顶的必然过程"，不计跌破；若该价位从未被盘中最高价越过，则视为始终是压力位，不计任何跌破。（2026-10-10 落地时原实现自锚点次日起一律计次，把"形成顶的下跌"误当成跌破 —— 美湖股份 sh603319 因此被多扣 1 分；北自科技 sh603082 的顶次日即被突破，故不受影响。2026-10-13 修订突破判据：突破判据由「收盘价站上该价位」改为「盘中最高价越过该价位、某一刻触及即算」，突破时点范围为锚点后任意一天（不限次日）—— 用户复盘新中港 sh605162 指出：该票 08-10 涨停（收 9.33）后的 08-11 盘中最高已到 9.55、越过了 9.33，旧判据却因当日收盘 9.10 掉回而误判"从未站上"，于是把 08-11~08-14 这段真跌破当成"形成顶的下跌"剔除、白得 1 分，支撑 1 分让总分压线 6 分入池；修订后该段计为跌破 ⇒ 共 2 次 ⇒ 该位归零 ⇒ 总分 5 ⇒ 不入池。美湖 / 北自结论不变。）
· 扩展窗口 31~60 交易日：同类型支撑统一再减 1 分；60 日以外不认。

量能 1 分：金针当日量 / 前一日量 ∈ 0.9~1.5 倍（平稳过渡 + 温和放量）。上影 1 分：上影线 ≤1%。
支撑重合加分：生效支撑位所在 K 线既是涨停实体顶/底、又是局部顶/底 → 总分 +1（10 分封顶）。

五、阳包阴（6 形态要求 + 评分）

形态：真阴（实体 >2%）+ 真阳（平开或低开：阳线开盘 ≤ 阴线收盘=昨收，严格比较不留容差）；阳线实体深入阴线实体一半以上、涨幅 2%~6%、实体 2%~6%、上影 ≤2%；阳量 > 阴量×1.1 且 < 阴量×2。（2026-09-30 删去原「位置要求」整条，口径由 6 条收敛为 3 条：回调两日本身是"正确的废话"、会漏"高点-阴线-反包"形态、并误杀"阳包阴+突破前高"型；「阳线实体最低价=波段内最低」的含义改由「平开或低开」体现。故阳包阴不再判定回调波段。）

评分（2026-10-07 改版）：涨停基因 5 + 形态 5 = 满分 10。形态分 = 支撑 2 + 阳包阴强度 2 + 量能 1。

三道门槛：① 涨停基因 ≥3；② 形态分 ≥3；③ 总分 ≥7（比金针严，因阳包阴支撑强度弱于金针）。

支撑 2 分（条款同金针，满分由 4 降为 2）：触前 30 日涨停实体顶 / 底（下影线 ≤1% 才认实体底），偏离 ≤1% → 2 分、1~2% → 1 分；触普通顶/底实体、突破缺口上下沿，偏离 ≤1% → 2 分。有效跌破降分、31~60 日减 1 分、60 日外不认，均与金针同条款。

阳包阴强度 2 分：阳线实体完全包住阴线实体 → 1 分；阳线上影线 ≤1% → 1 分。（原「阳线实体长度 >3%」1 分项已按新规移除）
量能 1 分：阳线日量 / 前一日量 ∈ 1.3~1.5 倍（温和放量，既压过空头又不过度消耗次日承接力）。
支撑重合加分：同金针条款（生效支撑位双重身份 → +1，10 分封顶）。

六、小股票池与买点（BP1 池 / BP2 池 / 持仓 模型）

① 入池（三道门槛全满足，2026-10-07 改版）：金针形态成立 + 涨停基因 ≥3 + 形态分 ≥3 + 总分 ≥6 → 进 BP1 池（观察中），等突破确认。程序不自动下单。
阳包阴同构，但总分门槛为 ≥7（支撑强度弱于金针）。

② 买点 1（有效金针）：金针后 3 个交易日内任一日收盘价 > 金针实体最高价 → 出现【买点1】，打标「今日出现买点1」。
· 有可用仓位 → 人工 buy <代码> 标记买入（进持仓，跟踪卖出规则）；
· 无仓位 → 人工 tobp2 <代码> 把票挪到 BP2 池。

③ BP2 池：已触发 BP1（有效金针形成）但未在买点1买入的票，观察期（M = 基础分×2 天）内继续等【买点2】。
买点2 触发：价格落入（金针最低价+2%，金针实体最高价+3%）、上影 <4%、且为阳线 / 缩量十字 / 实体≤1% 小阴 → 打标「今日出现买点2」，人工 buy <代码> 执行。

④ 持仓（卖出规则）：人工 buy <代码> [成本价] 标记买入后进入持仓（成本价缺省 = 买入日收盘价，是移动止盈的起算点）。
· 止损：盘中跌破金针最低价 → 卖，全程有效；
· 移动止盈 A（百分比档）：以买入价/成本价为起点，期间最高收盘价较成本盈利 >8% 启动 → 止盈线 = 期间最高收盘价×95%；
（说明页旧版写的「10% / 92%」已过期，实际配置为 take_profit_pct_1=8.0 / take_profit_ratio_1=0.95）
· 移动止盈 B（涨停档）：持仓期某日收盘封板 → 当日不动，次日起止盈线 = 涨停日（含）起最高收盘价×95%；
· A/B 两档并列各算各的，止盈线逐日上移只升不降，盘中破任一条即卖；
· 触板未封死（当日最高价触涨停价、收盘未封）→ 当日卖出；
· 到期：持仓周期 = 基础分×2 天，仅在未进入止盈模式时有效；进入止盈模式后无期限持有，直到破线。
📱 手机上也能标（2026-09-17 新增 / 09-18 改为弹窗输入）：小池每行点 标记买入 → 弹出对话框，在里面输成本价（可留空，留空 = 按买入日收盘价计）→ 确定 → 输密码。标记成功后按钮变成红色「持仓中」，点它即可撤销（等同 unbuy）。
✎ 补填 / 修改成本价：已持仓的票点「成本价」那格（蓝色虚线下划线，未填时显示红色「未设 ✎」）即可改价，不会重置买入日与观察期天数。
unbuy <代码> 可撤销标记（命令行，等价操作）。
⚠️ 破止损 / 破止盈一律按盘中价判定；系统只在收盘后给出提示，实盘请自己在交易软件挂条件单（14:50 的动作系统做不了）。
📌 金针没有「尾盘卖出形态」条款 —— 该条款属阳包阴，已于 2026-09-16 从金针分支删除。

🔎 小池「状态」列口径：只反映当天触发——买点N 仅在触发的当日显示「已触发买点N」；若买点N是过去某天触发的，当日仍显示「观察中」。例：某票前天触发 BP2，今天状态为「观察中」；今天若再次触发才显示「已触发买点2」。这与「今日变化」弹窗里的「今日出现买点N」一致，并非状态丢失。

阳包阴不走 BP1/BP2 模型：形态成立当日 14:50 左右人工直接买。三命令 buy / tobp2 / unbuy 均为人工标注，系统只提示买点、绝不自动买卖。
阳包阴卖出条款（2026-09-16 定稿）：止损 = 盘中破阳线日最低价；移动止盈 A/B 两档与金针同口径（A 档同样以买入价/成本价为起点）；到期条款同样仅在未进入止盈模式时有效；尾盘卖出形态 = 持仓日 14:50 收阴且阴线实体 >1%、或上影 >4% → 卖；触板未封死 → 当日卖。
📌 阳包阴（2026-09-21 调整）：检测由盘中 14:19 移至盘后 17:00，用当日完整收盘K线判定并列出「候选 + 评分（≥6）+ T日实体中段/高低参考价」清单，供人工与其它逻辑横向比对； 系统不进小池、不做持仓跟踪、不输出盘中买卖决策。买入/卖出全部人工按下方规则执行：止损 = 盘中破阳线日最低价（挂条件单）；移动止盈 / 尾盘形态卖出等同金针口径。

七、风险核查（半自动）

程序硬过滤面值<1 元 / 市值<5 亿 （财务*ST 三项「净资产为负 / 净利为负且营收<3 亿 / 非标审计」已于 2026-09-04 停用——原数据源抖动、误判率高，改由下方「待核查」清单人工确认。）

待核查7 段清单：财务类*ST / 规范类ST / 历史爆雷A类（终身）/ B类（可修复）/ 直接退市 / 隐性重大风险，需逐只人工确认（信息源仅四官方渠道）。

八、仓位管理

持仓 ≤2 只；9~10 分触发买点当日全仓；6~8 分阶梯：先 50% 试错，尾盘盈利 >15% 加 25%、>25% 加最后 25%。跨逻辑优先级：金针买点1 > 金针买点2 > 阳包阴；持仓 6~7 分未入盈利舒适期时，若出现 9~10 分买点1 票可尾盘换入（择优轮动）。

九、运行调度与数据

盘后 17:00：金针探底 + 阳包阴收盘检测 + 大池每日移出 + 复盘 + 淘金（阳包阴已于 2026-09-21 由盘中 14:19 并入，统一用当日完整收盘数据判定）。

当日涨停榜取同花顺专用涨停池为主、东方财富涨停板池兜底（两家均已过重试，收盘后即可用）；westock（腾讯自选股）当日榜因盘后统计快照生成很晚（实测 19:30 后才就绪），仅作观测、不参与当日取用，历史 / 回测仍以它为准。

个股行情 / K 线主源 westock，缺当日 bar 时自动切 Sina 免费接口兜底。当日涨停榜若三源全部不可用，系统会告警并跳过当日涨停处理，绝不退回昨日旧榜单。

🗑️ 大池人工移出：大池 / 小池支持在搜索命中后人工「移除」，移除即级联清出小池。移除为临时规避：已无独立「手动剔除名单」，下次扫描若仍符合四条件会自动重新入池，可再次手动删除（想永久拉黑请加到「避雷池」，那是另一套独立机制）。每日 03:30 全量数据自动备份至腾讯云 COS。

🟢🔴 普通大池今日新增 / 今日移除：盘后扫描后，「今日变化」弹窗会列出本轮真正写入大池的增量——「今日新增」= 本轮新入大池的票；「今日移除」= 上一轮在池、本轮条件反向不满足（跌破支撑/评分不足/避雷等）被剔出的票，并附移除原因。属每日清零的当日增量，点「今日变化」弹窗可逐只核对。

十、心态与免责

执行 > 结果；接受小亏；警惕过度自信；习惯空仓；拒绝频繁交易与过度盯盘；分仓不赌气。

⚠️ 本看板仅输出选股信号与风险待核查清单，不构成投资建议，绝不自动下单。投资有风险，决策需谨慎。